Los que seguís este blog sabéis que este año la cartera nos va muy, muy bien. Sin embargo, podría ir mejor de no ser por el sistema Mersi Forex. En el artículo de hoy, vamos a someterlo a un análisis de Montecarlo para comprobar si las estadísticas de este año están dentro de los parámetros normales.

Estadísticas sistema Mersi Forex

Como vemos en las estadísticas del backtest, el sistema de trading Mersi Forex tiene un porcentaje de acierto entorno al 80 % y hace unas 7 operaciones al año.

La media anual de rentabilidad del sistema es del 7,5%. El problema es que estamos mal acostumbrados, ya que en 2015 y 2016 los beneficios fueron muy superiores a esta media (17 y 21 %). En consecuencia, tienen que haber años malos que compensen estos altos rendimientos, para que la media se mantenga.

No lo sabemos, pero 2017 podría ser uno de estos años. Al menos no ha empezado nada bien. El drawdown actual es del 5,74%, las dos operaciones que ya hemos ejecutado han sido perdedoras y las dos que están en marcha están en excursión negativa.

Cierto es que en 2004 y en 2012 el sistema empezó tan mal como en este año y acabaron en positivo. Pero ante esta situación me he planteado hacerle un análisis de Montecarlo al sistema y comprobar si tenemos que tomar medidas.

Montecarlo – Máximo dradown para 2017

Como podéis comprobar en la imagen el máximo drawdown que llevamos hasta ahora esta dentro de la normalidad estadística.

En este 2017 el máximo drawdown que llevamos es de 6.000$ y la imagen nos dice que con un 95% de probabilidades el máximo drawdown que veremos en 2017 estará comprendido entre 3.700 y 14.500$, siendo lo normal que esté entorno a 7.100$.

Montecarlo – Máximas operaciones perdedoras consecutivas

Con un porcentaje de aciertos del 80% y haciendo tan sólo 7 operaciones al año, se puede apreciar en la imagen que lo normal es no ver ninguna operación perdedora. Pero esto no quiere decir que no existan, pues entonces el porcentaje de aciertos sería del 100%.

Por eso, con un 5% de probabilidad tendremos 2 o más operaciones perdedoras consecutivas y con un 98% tendremos 4 o más.

En este aspecto, el sistema está  al límite, pues llevamos ya 2 operaciones perdedoras consecutivas.

La decisión que he tomado es la siguiente. Dejaré de operar este sistema si:

• Superamos el máximo drawdown del backtest (9.600$)
• Llegáramos a tener 4 operaciones perdedoras consecutivas

Llegado el caso de una de estas dos situaciones, dejaría de operar el sistema hasta comprobar que se recupera.

Saludos.