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SP500: Valores a menos de un 5% – Peligro

Hoy os voy a hablar de otro indicador, esta vez del maestro Cárpatos. Se trata de los valores del SP500 que se encuentran a menos de un 5% de sus máximos anuales.

Como habéis podido deducir es un indicador de amplitud de mercado. Simplemente cuenta los valores que cumplen esa condición y con ese dato y los valores que habían en ese momento en el SP500 (sabéis que no siempre son 500, ¿verdad? Hoy en día hay 505) calcula el porcentaje de valores que cumple esa condición.

Pues bien, por lógica podemos considerar que el mercado está sano si los nuevos máximos del SP500 están acompañados por nuevos máximos en este indicador, pues querrá decir que cada vez hay más acciones en el SP500 tirando del “carro”. En caso contrario, debemos suponer que algo raro pasa en el mercado que podría llevarnos a una corrección.

Vamos a ver diversos casos en los que el indicador nos ha marcado una divergencia bajista que ha terminado en una corrección del SP500:

Como habéis visto, el indicador es bastante fiable y cada vez que marca una divergencia bajista es para tenerla muuuuy en cuenta.

Y ¿por qué os cuento esto ahora?. Porque tenemos una divergencia bastante potente es estos momentos:

Y además de la divergencia bajista, podemos decir que a pesar de que el SP500 se encuentra en máximos históricos, apenas un 24% de sus acciones se encuentran a un 5% o menos de sus máximos anuales. Pocas son para que el mercado aguante ¿no os parece?. ¡Vayan con cuidado!

Saludos

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.

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4 Respuestas

  1. Luis dice

    Seria posible que publicara el código ami para los suscriptores?
    Saludos
    Luis

    • bolsaycartera dice

      Hola Luis,

      En principio no lo voy a publicar, pero si quieres los datos históricos para trabajar sobre ellos mándame un correo a ramon@bolsaycartera.com y te los envío.

      Saludos.

  2. diegoquant dice

    Se podría usar este indicador para algún tipo de cobertura? Tendría sentido usarlo para cubrirse? Es decir, combinarlo con el sistema ángel y con el DM, lo has testeado?. Gracias y Saludos

    • bolsaycartera dice

      Hola Diego,

      Ese es el objetivo, pero programar divergencias es muy complicado.

      A ver si lo conseguimos.

      Saludos.