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Un sistema simple para el Bitcoin

Ahora que el bitcoin está en boca de todo el mundo, se me ha ocurrido hacer un sistema simple sobre esta criptomoneda. Yo no lo voy a operar pues sabéis que prefiero dormir bien a hacerme rico 😂

Seguro que habrán mil sistemas mejores que el que os voy a presentar, pero si vas a operar bitcoin y no tienes una estrategia, esta te podría venir bien.

Las reglas del sistema son las siguientes:

1.- Utilizamos la semana como espacio temporal

2.- Compramos en la apertura de la semana siguiente si el precio del bitcoin cierra por encima de su media exponencial de 6 semanas

3.- Vendemos en la apertura de la semana siguiente si el precio del bitcoin cierra por debajo de su media exponencial de 6 semanas

En la siguiente imagen tenemos las señales de los últimos meses que ha dado el sistema:

El sistema compra en la apertura de la vela siguiente a la flechita verde y vende el la apertura de la vela siguiente de la flechita roja.

La última operación esta siendo muy lucrativa, compro en la apertura del 16/10/20 a 11422,30 y todavía no ha vendido. Ayer cerró a 62442,50… casi nada

Pero podría ser sólo una buena operación en medio de una ruina, mejor comprobemos el sistema desde el inicio del bitcoin.

El siguiente backtest está realizado desde 01/12/2011 hasta ayer 14/04/21. Reinvierte beneficios pero no aplica comisiones (sólo hace 41 operaciones, luego no son muy relevantes):

Con estas estadísticas ya se comprueba que operar bitcoin es pura dinamita. Volatilidad del 78% pocas veces lo he visto, pero centrémonos en el sistema.

El sistema obtiene una rentabilidad compuesta anual (CAR) del 196%… alucinante. Pero claro, tiene la contrapartida que tienes que soportar ver en algún momento desaparecer más de la mitad de tu capital (máximo drawdown del 54%).

El porcentaje de aciertos es del 51%, similar a un cara, pero ahora viene lo bueno y es que, cuando acierta gana una media del 129% y cuando pierde, la media es tan sólo del 6%,

De los 10 años que lleva operando, sólo 2 acabó en pérdidas. El resto ganó mucho, en especial en el 2013 que consiguió una rentabilidad del 4800%.

Este año no va nada mal, hasta ayer llevaría un 156%

Por último, el sistema es mucho mejor que comprar y mantener. Si hubiéramos hecho esto último, tendríamos una rentabilidad (CAR) del 189% y un máximo drawdown del 82% (insoportable para mi).

Conclusiones

Para operar el bitcoin (y las criptomonedas en general) hay que tener mucho “estómago”. Cierto es que la recompensa (hasta el momento) es alucinante, pero hay que estar muy preparado psicológicamente.

El sistema es muy simple por lo que debería funcionar en el futuro, pero nunca se sabe y con activos como este, habría que estar muy encima y comprobar constantemente que las estadísticas no se desvían. Dependerá de la tendencia del bitcoin, periodos laterales no le irán bien al sistema (p.e. 2014-2015).

Cada uno que haga lo que quiera… yo como decía al principio, prefiero dormir tranquilo a hacerme rico. Pero sé que hay personas que prefieren hacerse ricas y lo consiguen. Y eso, también es de admirar.

Saludos.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.

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6 Respuestas

  1. Dani dice

    Hola Ramón,

    De donde sacaste el historico? lo digo porque como sabrás, dependiendo del broker (Coinbase, Bitstamp, Binance, etc…) las cotizaciones son unas u otras y lo mismo con el historico. Un sistema sobre cotizaciones de Coinbase no tiene porque dar los mismos resultados que sobre Binance

    Puedes compartir el ticker de BTC o el histórico que usaste?

    Muchas gracias

    • bolsaycartera dice

      Hola Dani,

      Pues no, no había caído con que el mercado del bitcoin no estaba regulado.

      Mis datos son los de Norgate (mi proveedor): https://norgatedata.com

      Pero bueno, lo que se me ocurre sería operarlo en uno que si lo esté, como el del futuro del bitcoin.

      He comprobado los datos desde 2018 (ahi empieza el histórico del futuro) y los resultados son parejos, incluso mejores los del futuro.

      Saludos.

  2. pedromol dice

    Hola ramón. Esta genial y sencillo. Una duda…Aunque dices que tu no lo operaras avisaras de las señales? Gracias

    • bolsaycartera dice

      Hola Pedro,

      Dejame primero que recoja información. Estoy muy verde en el tema y he comprobado que lo que dice Dani es así. P.e. las diferencias del cierre del viernes entre mi proveedor de datos e Investing es de algo más de 500 puntos.

      Me informo y os digo.

      Saludos.

      • Victorrullan dice

        Lo mejor es usar informacion de los futuros de binance, o en su defecto el agregado de cryptocompare.

        Un saludo!

      • bolsaycartera dice

        Gracias Victor por aportar…

        Yo creo que se podría operar utilizando mis datos como señales y que cada uno opere con la plataforma que tenga.

        Creo que los resultados no deberían ser muy diferentes al utilizar la misma señal.

        A ver si puedo comprobarlo.

        Saludos.