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SP500: El viernes fue un día de largos

A los que nos iniciamos en la amplitud de mercado, nos contaban que un día de largos era aquel en el que el volumen negociado de las acciones que acababan en verde era mayor de diez veces el de las acciones que acababan cayendo en la sesión. Pues bien, eso precisamente es lo que ocurrió ayer.

Como vemos en la imagen, esto no sucedía desde junio del año pasado, hace más de un año.

Aunque nos contaban que esto era una señal alcista, de la misma imagen se pueden deducir un par de cosas:

1.- Que aunque sea una señal alcista al día siguiente te puedes llevar una sorpresa (como la última vez que vino una corrección).

2.- Que después de una corrección importante suelen darse estas señales a menudo. Vemos que después de la corrección que finalizó en marzo de 2020, se dieron 5 señales en poco más de 2 meses.

Pero no es bueno deducir cosas después del análisis de un periodo tan pequeño como el de la imagen, así es que se me ha ocurrido ver que pasa si compramos al cierre de la sesión en el que se da esta señal y vendemos al cierre de la sesión siguiente, al cierre después de una semana y al cierre después de un mes.

El periodo ha sido desde 2003 hasta ayer. Lo he aplicado al SP500 y le he añadido la condición de que el SP500 haya cerrado ese día por encima de su media de 50 sesiones. El resultado ha sido el siguiente:

Las conclusiones que yo sacaría son las siguientes:

1.- Al día siguiente después de un día de largos, el SP500 suele quedar planirojo. Tan sólo en el 36 % de las ocasiones acaba en verde y la media del rendimiento es una pérdida del 0,08%

2.- A la semana siguiente el SP500 acaba planiverde. El porcentaje de acierto aumenta hasta el 65% de las ocasiones, pero con un rendimiento medio muy bajo, tan sólo del 0,08%

3.- Sin embargo, al mes de darse esta señal, estadísticamente el SP500 si es claramente alcista. En el 73% de las ocasiones acaba claramente en verde con una media de beneficio del 1,21%

Podemos decir que en el corto plazo esta señal no tiene ninguna ventaja estadística, pero a más largo plazo parece que si es una señal alcista. Veremos que pasa en esta ocasión…

Saludos y buen fin de semana!!!!

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.

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