La cartera del blog ha cerrado la semana con una buena subida, +4,5%. Y en teoría, el mejor periodo del año suele ser el que entramos la semana que viene.

Con la subida de esta semana la cartera del blog se pone con un 24,9% de rentabilidad en el año. Estas son sus estadísticas YTD:

Tenemos un rendimiento medio anual (RMA) del 30,10%. Es decir, si la tendencia se mantiene esa sería la previsión de beneficio para fin de año.

Esto se ha conseguido con una volatilidad anual del 19,28, luego el ratio Sharpe sería 30,10/19,28 = 1,56

Tenemos un ratio beneficio/riesgo medido por el UPI de 6,56

El máximo drawdown de la cartera en lo que va de año ha sido 10,78% y el actual es de 2,63. Con un poco de suerte pronto estaremos en máximos y el DD será cero.

Como os decía al principio, entramos en la parte más alcista del año (estadísticamente hablando) y el sistema INT que hasta ahora no estaba contribuyendo mucho, parece que despierta:

En la cartera del blog operamos el sistema INT Clenow en tres periodos distintos. En la imagen os muestro el backtest del periodo intermedio. Ha cerrado octubre con una subida del 12,6%.

Pues bien, la selección de acciones que va a hacer para noviembre es la siguiente (algunas ya las teníamos anteriormente por lo que sólo rebalanceamos la posición):

De ese listado, operamos las 4 primeras y como veis tiene muy buena pinta… TEAM y DXCM dieron resultados el jueves pasado y ayer subieron entorno a un 9% cada una. No está nada mal.

En principio noviembre pinta bien, a ver si acompaña el mercado!!!

Saludos y buen fin de semana!!!

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.