Sigo con la confección del diseño de la cartera 2024. En esta ocasión vamos a fusionar el sistema Nasdaq Reversión Semanal con el sistema MFI-Acciones dando lugar a un sistema de reversión a la media que llamaremos Nasdaq Reversión.
El sistema Nasdaq Reversión Semanal ya lo vimos en este artículo (pincha aquí). De todas formas os pongo la evolución del backtest hasta ayer:
Este sistema lo hemos estado utilizando en la cartera del blog 2023 con muy buenos resultados. En resumen, lo que hace es comprar el primer día de cada semana, las 3 acciones alcistas más sobrevendidas del Nasdaq 100 y las vende cuando salen de la sobreventa de corto plazo.
Lo que os quería contar hoy, en que vamos a combinar este sistema con otro sistema, el MFI-Acciones
Este sistema utiliza la misma base que el que os conté ayer el MFI-VAAG4. La diferencia es que lo vamos a aplicar sobre las acciones del Nasdaq 100.
Vamos a comprar máximo 3 acciones cuando entren en sobreventa según el indicar MFI y el filtro de mercado nos lo permita (cualquier día de la semana), y las venderemos cuando salgan de la sobreventa de corto plazo. Aplicamos 10$ de comisiones de compra/venta por operación y no reinvertimos beneficios. Los resultados son los siguientes:
Los resultados son tan buenos como los vistos ayer, destacando la rentabilidad/riesgo (UPI) con un 6,67, un drawdown controlado y una buena tasa de acierto.
Entonces, si los resultados son tan buenos e incluso duplica el UPI del Nasdaq Reversión Semanal, ¿por qué no sustituyo un sistema por otro?
La respuesta está en la diversificación. No sólo busco rentabilidad, la quiero con los menores sustos posibles y con la máxima constancia en los retornos. Tras hacer unas pruebas a estos sistemas (correlaciones y linealidad de la curva) veo que son unos sistemas bastantes descorrelacionados y eso es lo que me ha dado la idea de combinarlos.
La mejor prueba para que lo veamos todos es la siguiente imagen del backtest:
Vemos que en la combinación (suma de sistemas) se conserva el UPI que tenía el sistema MFI-Acciones, pero es que encima el máximo drawdown se reduce entorno a un 30%, baja del 17,34 al 12,52%.
En definitiva, la suma de estos dos sistemas de reversión a la media pasará a ser el Sistema Nasdaq Reversión y entrará a formar parte de la cartera 2024.
También entrará a formar parte de mi asesoramiento al fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA.
Saludos.
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor no profesional (CAF).
