He modificado la hoja de cálculo para empezar a operar 2024. El capital inicial de la cartera del blog vuelve otra vez a 100.000$ y todas las gráficas de 2024 se han puesto a cero. El motivo de este artículo es que esas gráficas queden plasmadas en algún lugar por si hay que consultarlas el día de mañana.

Rentabilidad en el año

2023 ha sido un buen año y la cartera del blog ha cerrado con un resultado del +25,40% recuperando lo perdido en 2022 y batiendo por poquito al SP500.

El máximo drawown alcanzado fue del 13% (en octubre), pero salimos rápidamente de él (noviembre).

Evolución de sistemas de trading

Los sistemas que más han aportado a la rentabilidad han sido los de acciones: Nasdaq Reversión y Nasdaq Tendencial Clenow

Los sistemas que peor lo han hecho este año han sido el de cobertura Ángel y el sistema Sectores

Alfa y Beta de la cartera

Los resultados diarios de la cartera han estado comprendidos entre +-4% cumpliendo el objetivo de volatilidad de no pasar el 5% con un 95% de probabilidad.

Otras estadísticas de interés

A destacar que el máximo drawdown ha sido del 13% y hemos acabado 2023 con un ratio de beneficio/riesgo (UPI) de 7, muy buen resultado.

Rentabilidad histórica

Poniendo perspectiva a la cartera, desde que la inicié en junio de 2013, llevamos una rentabilidad del 243% batiendo ampliamente al SP500 (125%) y eso que nosotros no reinvertimos beneficios y el SP500 si.

Las gráficas para 2024 las podéis seguir en abierto y tiempo real aquí

Saludos y Feliz Año Nuevo 2024!!!!

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés:  El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión  Gestión Boutique VI Quant USA  del que es asesor no profesional (CAF).