Esta semana os voy a hablar del indicador Zscore. Una evolución del indicador, del que ya os he hablado varias veces, Distancia a la Media.
La primera vez que oí hablar de este indicador fue a Howard B. Bandy, autor de varios libros sobre Amibroker.
Lo que hace este indicador es medir la distancia que hay entre el precio y su media con respecto a la desviación estándar de este periodo, es decir Zscore = (Precio-Media)/Desviación Estándar.
A mi me pareció una idea muy buena, pues relaciona la sobrecompra y sobreventa del activo con la volatilidad que está teniendo.
Así pues, cree un sistema basado en él, aplicándolo sobre el SP500, sin filtros de mercado y con una salida de corto plazo. Los resultados que a mi me dan son:
No tiene unas estadísticas excepcionales, pero son muy buenas para ser un sistema sin elaborar (sólo es una idea inicial). Bate claramente al SP500 con la mitad de drawdown. Desde luego que habrá que seguir trabajando en él.
Otra estadística que me llamó la atención es su alta tasa de acierto, algo más del 74% o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 operaciones acaban ganando dinero.
Y finalmente, si nos fijamos en la curva de capital, últimamente va como un cohete.
Pues bien, basándonos en este indicador, las probabilidades de que el lunes haya rebote en el SP500 son altas:
Como vemos, el precio está apoyado en la línea de tendencia alcista de las últimas semanas y además el ZScore ha entrado en sobreventa.
Yo creo que debe venir una corrección en cualquier momento, pero según el ZScore, con una probabilidad del 74%, toca rebote de corto plazo. Veremos…
Saludos y feliz domingo!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor no profesional (CAF).
