En el artículo de hoy os voy a contar superficialmente las reglas del sistema Fondos y la introducción de una gran mejora que he desarrollado y que empezaremos a utilizar en breve.

Entiendo que sin contaros como funciona el sistema difícilmente podríais confiar en su operativa, pero por otro lado tenéis que entenderme a mi, hay que vivir del trabajo que uno hace.

El sistema está basado en el sistema GEM del libro «Dual Momentum Investing»  de Gary Antonacci, es decir, si el filtro de mercado no marca peligro opera renta variable, en nuestro caso VGK, SPY o QQQ (el que más fuerte esté en ese momento). Si el filtro marca peligro opera renta fija o monetario, en nuestro caso IEF o BIL (el que más fuerte esté en ese momento).

Evidentemente, el secreto del buen funcionamiento del sistema está en el filtro de mercado que se utilice.

Os daré unas pinceladas sobre él. El filtro que yo utilizo tiene tres apartados.

El primero detecta, analizando el precio y la amplitud de mercado, si el mercado es alcista o bajista. Si es alcista opera renta variable y si es bajista renta fija o monetario.

El segundo apartado detecta, en un mercado alcista, si el mercado está sobrecomprado. Si lo está, opera renta fija o monetario. Este apartado es el que hace que el sistema sea tan tranquilo (bajo drawdown y riesgo).

El último apartado detecta, mediante amplitud de mercado, si el mercado está sobrevendido. Si lo está, da igual que el mercado sea bajista que alcista, opera renta variable.

Los excelentes resultados ya los vimos en Fondos de Inversión 2ª Parte, pero os muestro los backtest aquí:

Pues bien, ahora que conocéis la base del sistema os contaré la mejora que he introducido al sistema.

El dilema ya lo tenía, pero se ha acentuado en este mes. El segundo apartado del filtro de mercado nos impide operar renta variable si el mercado está sobrecomprado. Esto esta muy bien porque nos permite una operativa muy tranquila que es lo que yo busco, pero esta circunstancia, de por sí, no es garantía de que el mercado vaya a caer, de hecho, ya vimos que en 2021 el mercado estaba sobrecomprado y seguía subiendo, y ahora está ocurriendo lo mismo. Por supuesto, cuando el mercado sube y uno está fuera, no da gusto.

Si no hubiese encontrado nada, no me importaría seguir operando así, pero he encontrado algo que cumple todas mis expectativas.

He probado muchas variantes y ninguna había funcionado, hasta que di con una que ha funcionado de forma estable: No haremos caso a la sobrecompra de mercado si la amplitud está «sana», pero en cuanto dé el más mínimo síntoma de peligro haremos caso a la sobrecompra del mercado.

Los resultados de los backtest en las mismas condiciones anteriores son los siguientes:

Los resultados son alucinantes. No sólo mejoramos la rentabilidad (CAR) si no que lo hacemos con menos riesgo, por eso sube el UPI y baja el máximo drawdown.

Continuaré dando las señales en abierto para que todos veamos los resultados en real y los problemas que van surgiendo.

Saludos.

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