He modificado la hoja de cálculo para empezar a operar 2025. El capital inicial de la cartera del blog vuelve otra vez a 100.000$ y todas las gráficas de 2024 se han puesto a cero. El motivo de este artículo es que esas gráficas queden plasmadas en algún lugar por si hay que consultarlas el día de mañana.

Rentabilidad en el año

2024 ha sido un buen año y la cartera del blog ha cerrado con un resultado del +14,07%, menos de lo esperado y lejos de batir al SP500. Los motivos principales por los que no lo hemos conseguido han sido dos:

1.- El primero es que el sistema Dorado dejó de funcionar e iba lastrando la cartera. A mediados de año decidí cambiarlo por el GEM Amplitud a la espera de que dé resultados.

2.- Durante el año, mi principal descubrimiento ha sido el filtro de mercado que estamos utilizando en varios sistemas. Se trata de un filtro muy seguro y hace que mucha parte del tiempo los sistemas no operen. Lo que ha ocurrido desde su implementación ha sido justo eso, que no ha permitido que varios sistemas participen en el rendimiento de la cartera

La verdad es que pienso que es ahora cuando verdaderamente tenemos afinada la cartera. Creo que en este 2025 volveremos a batir claramente al SP500.

Evolución de sistemas de trading

El sistema que más ha aportado a la cartera ha sido el IBS McClellan

Los sistemas que peor lo han hecho este año han sido el de cobertura Ángel y el Dorado que a mitad de año lo sustituimos por el GEM Amplitud

Alfa y Beta de la cartera

Los resultados diarios de la cartera han estado comprendidos entre +4% y -3% cumpliendo el objetivo de volatilidad de no pasar el 5% de variación diaria con un 95% de probabilidad. Cada vez tenemos una cartera más tranquila.

Otras estadísticas de interés

A destacar que el máximo drawdown ha sido del 10% y hemos acabado 2024 con un ratio de beneficio/riesgo (UPI) de 4, muy decente.

Rentabilidad histórica

Poniendo perspectiva a la cartera, desde que la inicié en junio de 2013, llevamos una rentabilidad del 257% batiendo ampliamente al SP500 (148%) y eso que nosotros no reinvertimos beneficios y el SP500 si.

Las gráficas para 2025 las podéis seguir en abierto y tiempo real aquí

Saludos y Feliz Año Nuevo 2025!!!!

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