Acabo de recibir un informe de Onda4, la web de Oscar Cagigas, en el que comenta que tiene un nuevo filtro de mercado y se me ha ocurrido compararlo con el que diseñe para el sistema GEM Amplitud.

Oscar Cagigas es un pionero en España de los sistemas de trading. Tiene libros buenísimos para iniciarte, como por ejemplo «Estrategias y gestión de capital con acciones». En definitiva es un maestro en este campo.

Tiene una web, en la que estoy suscrito a su newsletter y de vez en cuando nos llega un informe. El que ha llegado hoy comenta que ha diseñado un nuevo filtro de mercado (Estrategia Vista) que considera que es muy bueno y ha decidido incluirlo en su zona de pago.

Como considero a Cagigas un experto, he decidido comparar su filtro con el que tenemos en nuestro sistema GEM Amplitud y si los resultados son similares consideraré que es un buen filtro.

El sistema GEM Amplitud es un sistema tipo «momentum» que opera el SP500 o el Nasdaq 100 si el filtro de mercado está en verde. En caso contrario se queda en liquidez.

Pues bien, para comparar sólo el filtro de mercado con el de Cagigas sólo voy a operar el SP500.

Pongo un extracto del informe de Cagigas para que veamos las estadísticas de varios filtros, entre ellos el VISTA:

Vaya por delante que no vamos a comparar estadísticas que tengan valores absolutos, si no aquellas que sean porcentuales o adimensionales (si no lo hiciéramos así, tendríamos que tener en cuenta el capital incial invertido y otros factores).

Comparativa de estadísticas:

1.- La rentabilidad CAR: El sistema GEM Amplitud alcanza más de un 13% frente al 7,55% de Vista

2.- Ya os he comentado que no se puede ver el Máximo drawdown en valor absoluto y Vista no lo indica porcentualmente. Gem Amplitud tan sólo tiene un 12%

3.- En su informe, Cagigas le da mucha importacia al Recovery Factor (yo no lo suelo utilizar). Vista tiene un 13 frente al 17 del GEM

4.- Sin embargo, yo si le doy mucha importancia al UPI y Cagigas no lo indica. El GEM Amplitud casi tiene un 7

En definitiva, tenía que compartir estos datos con vosotros porque imaginaros la alegría que me he llevado al comprobar lo sobrado que va el filtro del GEM con respecto al de Cagigas. Y mayor alegría es, sabiendo que Cagigas es muy bueno…

Y por último, para los que no conozcáis el sistema GEM Amplitud, deciros que lo que acabamos de ver es sólo el análisis del filtro de mercado. El potencial del sistema es mucho mayor. Para que os hagáis una idea, os pongo el backtest operando SP500 y Nasdaq 100 (que es como lo operamos en la zona premium), con reinversión de beneficios:

No sólo mejoramos el CAR en 4 puntos, sino que lo hacemos con menor Drawdown ((11%) y mejor UPI (superamos el 8)

Saludos y feliz fin de semana!!!

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