Ahora que la bolsa ha dejado de caer (no sé si por fin de corrección o por rebote), vamos a ver un par de sistemas de trading de la cartera del blog que se han comportado mejor que el SP500.

Se trata del Sistema Nasdaq Tendencial Clenow (INT) y del Sistema Monday Reversión

El primero opera hasta 4 acciones del Nasdaq 100 durante todo el mes, es decir, salvo que su filtro de mercado se lo impida, está siempre invertido.

El segundo opera los índices Nasdaq 100 y SP500. Sólo opera puntualmente si el mercado cae en la primera sesión semanal.

Como veis, dos filosofías distintas con un mismo objetivo, ganar dinero. Vamos a ver sus virtudes y carencias:

Sistema Nasdaq Tendencial

Este sistema es una verdadera máquina de hacer dinero, sólo tienes que tener un estomago de acero, me explico.

De media, cada año obtiene un beneficio del 34%, pero claro, a costa de un alto drawdown. El máximo en el histórico ha sido de casi un 39%. Aún así, la relación beneficio/riesgo (UPI), está muy bien, 4,41. Para aguantar la lata volatilidad que tiene hay que valer.

Este año lleva un beneficio del 32% y si sigue así, acabaría el año con un 129% de beneficio (RMA). El máximo drawdown en esta caída ha sido del 16%.

Nada que ver con el -3,84% de pérdidas que lleva el SP500.

Sistema Monday Reversión

Este sistema es la eficiencia personificada.  Tiene más de un 80% de aciertos en sus operaciones.

A diferencia del anterior, de media, cada año obtiene un beneficio del 11%, pero claro, a costa de un bajo drawdown. El máximo en el histórico ha sido del 20%. Lo mejor es la relación beneficio/riesgo (UPI), que llega al 6,26. La eficiencia es máxima y el ulcer index (riesgo) bajísimo.

Este año lleva un beneficio del 6% y si sigue así, acabaría el año con un 23% de beneficio (RMA). El máximo drawdown en esta caída ha sido del 0%.

Nada que ver con el -3,84% de pérdidas que lleva el SP500.

En resumen tenemos dos extremos, si no te preocupa el riesgo, el máximo beneficio lo obtendrías con el sistema Nasdaq Tendencial y si te preocupa el riesgo, el más bajo lo tendrías con el sistema Monday Reversión y sacarías una buena rentabilidad…

Combinación de sistemas

Pero como siempre digo, la magia la obtenemos combinando sistemas. Hoy te pongo el resultado de la combinación de estos dos sistemas en la proporción vista en los backtest anteriores: El sistema Nasdaq Tendencial opera con 30.000$ y el sistema Monday Reversión con 50.000$, es decir, disponiendo de 80.000$ vamos a operar estos dos sistemas sin apalancamiento, exclusivamente con esos 80.000$. El resultado es el siguiente:

El sistema Nasdaq Tendencial nos daba un beneficio neto en el backtest de 239.301$ y el Monday Reversión de 135.887$

La combinación nos da un beneficio neto de 375.189$ que, efectivamente, es la suma de los dos.

Sin embargo, la magia está en el drawdown. En el Nasdaq Tendencial es de 11.650$ (39%) y en el Monday Reversión de 10.034$ (20%)

En la combinación tenemos un máximo drawdown de 13.559$ (17%), mucho menor que la suma de ambos drawdowns. Esto se debe a que los máximos drawdowns de cada sistema ocurren en fechas distintas y por lo tanto no se suman. Combinar sistemas es una gran herramienta de diversificación y, por eso,  conseguimos un 20% de rendimiento medio anual (RMA) con bajo riesgo (ulcer index de tan sólo 2,96), lo que hace que el beneficio/riesgo (UPI 6,80) de la combinación supere al de cada sistema por separado.

La cartera del blog está formada por muchos sistemas. No tienes porqué seguirla al completo. Tu mismo puedes ver que sistemas se adaptan mejor a tu psicología y combinarlos como mejor te guste/convenga.

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Saludos y feliz Semana Santa!!!

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