Este año ha comenzado la explosión de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial y nosotros tenemos uno de los mejores métodos para pescarlas, el Sistema INT

El mar donde las pescamos es el Nasdaq 100 y el sistema utiliza dos métodos para ello: El momentum corregido por volatilidad y el criterio Clenow (ver el libro Acciones en Marcha de Andreas F. Clenow).

Con cada método el sistema elige las 2 mejores acciones del Nasdaq 100 para operarlas.

Históricamente, como veréis en el siguiente backtest sin reinversión de beneficios y contando acciones deslistadas, el resultado es muy bueno:

Consigue una rentabilidad media anual del 35% con un ratio beneficio/riesgo (UPI) de más de 4

La vez que más sufrió fue en la caída vertical de la pandemia de 2020 (drawdown del 38%), pero rápidamente recuperó y acabó el año con un 65% de beneficio.

Pero tan importante como operar es saber cuando hay que descansar. Para ello cuenta con un filtro de mercado bastante eficaz, basado en el precio y en la amplitud de mercado que cuando detecta peligro deja de operar (zonas planas en 2008 y 2022).

Una vez visto que históricamente ha obtenido muy buenos resultados, vamos a ver lo que está haciendo este año que simplemente es sorprendente:

Hasta ayer, llevamos más del 72% de beneficio igualando la rentabilidad del mejor año que fue 2016. La diferencia es que se ha conseguido en tan sólo 5 meses y si esto sigue así, la previsión de finalización del año es de un 187% (RMA). Y lo mejor es que se está consiguiendo con un beneficio/riesgo superior a 26 (UPI)

La línea discontinua azul es la evolución del SP500 que como veis en la imagen es ridícula comparado con la curva de capital del sistema. Y recordad, el SP500 reinvierte beneficios y el sistema no.

Como este sistema forma parte de la cartera del blog (con un peso del 30%) la evolución de la cartera del blog va como un cohete:

Llevamos en el año más de un 28% de beneficio frente al 9% del SP500, y no hemos estado en negativo en ningún momento del año.

Seguro que más de uno ha pensado que porqué no utilizamos sólo el Sistema INT en la cartera ya que tendríamos mucho más rendimiento. Para los que tengan más experiencia la respuesta es clara: hay que diversificar (no hay que poner todos los huevos en la misma cesta).

Ese es el motivo por el que en la cartera del blog utilizamos 7 sistemas poco correlacionados entre si.

Saludos y buen fin de semana!!!

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