Hoy os voy a contar las cosas que he estado y estoy haciendo. Son bastante interesantes y me pueden abrir nuevos campos de estudio. Vamos a ello…

Desde la primera vez que os hable de los Bonos CEF ya han pasado cuatro años. Con estos bonos construí una línea AD de amplitud, pero a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo sus componentes debido a que dejaban de cotizar y, puesto que la utilizo en algunos sistemas, tenía miedo de que afectase al resultado de los backtest.

Pues bien, he vuelto a completar la «watch list» con nuevos bonos CEF y ahora tengo 393 (antes estaba en 211). La buena noticia es que los resultados apenas han variado y lo poco que lo han hecho ha sido para mejor.

El siguiente punto en el que he estado trabajando ha sido la revisión de las cestas de activos del sistema GEM Amplitud:

1.- Cuando lo operemos con microfuturos sólo operaremos el Nasdaq 100 y el SP500, es la combinación que mejor UPI nos ofrece.

2.- Cuando lo operemos con fondos de inversión podremos tener mayor variedad.

(Os recuerdo que los backtest están realizados sin reinversión de beneficios)

Y ¿por qué he revisado las cestas de este sistema? Por el tercer tajo de trabajo que estoy realizando: Conseguir datos históricos de fondos de inversión

Gracias a Alex Salamanca (@Alex2Salamanca), a Sergio Meana (@SergioMeanaG) y a Pablo (@iam_dwalin) he conseguido descargarme los datos de casi 1.500 fondos de inversión. En proceso ha sido el siguiente:

1. Alex me pasó desinteresadamente una excel con el ISIN de los fondos que comercializa MyInvestor
2. Resulta que esta excel era de Pablo que la comparte desinteresadamente por twitter
3. Sergio tiene una web de reciente implantación (muy buena por cierto) en la que proporciona informes sobre sus investigaciones. Allí compré estos informes que sirvieron como guía para descargarme los datos.

Ya os adelanto que no fue fácil. Me tocó iniciarme en Python y resolver pequeños obstáculos, pero mereció la pena.

Tengo que advertiros que los datos de Investing no son de muy alta calidad y algunos fondos me ha tocado borrarlos, pero es lo que hay.

El caso es que ahora tengo esos datos y ya he podido encontrar fondos que repliquen a los etfs de la cesta del GEM Amplitud para fondos.  Se trata de encontrar fondos que estén correlacionados al máximo con el etf correspondiente y que su resultado sea igual o mejor. Y no penséis que tiene mucho sentido común, os voy a poner un ejemplo:

Cabe pensar que para encontrar un fondo que replique al QQQ lo primero que hay que hacer es buscar «Nasdaq» y eso es lo que hice. Sólo me salían dos el de MyInvestor y el de Bankinter. Veamos el gráfico del de MyInvestor:

En el indicador intermedio, se observa que el fondo (azul) está totalmente correlacionado con el etf (naranja), pero lo que me asombra es que, en los 4 años que estamos viendo el fondo ha ganado sólo la mitad que el etf, es decir, mientras el QQQ ha ganado un 69% el fondo sólo un 36%… y se llama Nasdaq 100. ¡Impresionante!

Total que me tocó ir buscando fondos que replicaran al Nasdaq 100 aunque no tuviesen su nombre. El mejor resultado en este caso ha sido el siguiente:

Aquí si podemos ver una máxima correlación con una mínima diferencia en el rendimiento.

Pues esto es todo por hoy. Ahora a seguir trabajando a ver si damos con más buenos sistemas para fondos.

Saludos y feliz domingo!!!

Si quieres saber qué estamos operando y qué vamos a operar mediante nuestros sistemas de trading, puedes suscribirte a nuestra  zona premium . ¡Te esperamos!