Se trata de un sistema de reversión a la media que pretende operar el indice VIX a través de la compra de opciones «call». Si conseguimos que funcione, este sistema puede convertirse en la joya de la cartera, pues estará muy descorrelacionado con el resto de sistemas.
No, no me he vuelto loco, soy consciente de lo que digo. Ya sé que el SP500 subió un 0,48%, sin embargo la mayoría de los valores de Wall Street cerraron en rojo y por eso digo que el mercado corrigió bastante.
Voy a hacer este segundo y último artículo sobre el libro de Larry Connors “Buy the Fear, Sell the Greed”, ya que parece que hay bastantes lectores interesados en los sistemas que operan volatilidad.