Cómo dimensionar para cubrir acciones
He estado realizando estos días un estudio para determinar la mejor forma de cubrir las acciones de nuestra cartera cuando llegue una corrección importante.
‘Cartera’
Los indicadores auguran una buena semana
Los indicadores de amplitud y volatilidad se muestran fuertes y tranquilos para la corrección en la que estamos inmersos.
Empiezo a verlo todo más claro
Hoy me he levantado más optimista de lo normal. Suele pasar cuando las circunstancias acompañan y ayer mejoraron mucho.
Dimensionamiento de la cartera 2018
En este artículo vamos a hacer una recopilación de lo que hemos hablado hasta ahora acerca de la cartera 2018 y vamos a terminar de ver el análisis de Monte Carlo que le he hecho a la misma.
Implementando el sistema Ángel en la cartera 2018
Hoy vamos a contar cómo implementaremos nuestro sistema de trading Ángel (cobertura) en la cartera del blog 2018. También veremos los nuevos resultados del predimensionamiento, correlaciones y backtest de la cartera con la incorporación del sistema.
Manipulación en el VIX
Carteras 2018: Backtest y Correlaciones
Siguiendo con el artículo del viernes pasado, hoy vamos a ver los backtest y las correlaciones de las dos carteras predimensionadas.
Predimensionamiento de la cartera 2018
A raíz de los dos topetazos que nos han venido esta semana, caída del mercado y liquidación del XIV, he hecho un predimensionamiento de la cartera para ver que sistemas utilizar.
Cartera del blog: Drawdown del 47% – Resurgiendo de las cenizas
La tarde noche del día 5 y la mañana del 6 de febrero de 2018 fueron desastrosas para la cartera de blog. En unas horas caímos más de un 35%. Hoy quiero contaros lo sucedido y las primeras medidas que vamos a tomar para revertir la situación.
Cartera del blog: Cerramos enero con un 12,71%
Finalmente cerramos enero con una rentabilidad del 12,71%. La cartera de sistemas de trading del blog ha empezado el año con fuerza, duplicando la rentabilidad de su referencia, el índice SP500.