El artículo de hoy lo vamos a dedicar a repasar la cartera. Como sabéis, está compuesta por tres sistemas, veamos cada uno de ellos.
En el sistema «A mi criterio», tenemos a Gamesa que ayer hizo nuevos máximos anuales a cierre. Esto nos permite subir su stop. Lo vamos a emplazar un céntimo por debajo del mínimo del 17/09/13. Lo ponemos en 5,68 €. Esto cumple, tanto que esté por debajo de su canal alcista como que sea mayor que su ATR(14) que con fecha de ayer era 0,23 € (esta casi a 3 ATR). Esta subida del stop nos garantiza un beneficio en la acción del 5,58 % después de comisiones, aunque por ahora la acción lleva ganando un 17,92 %.
En este sistema también llevamos a Sacyr. Es cierto que hasta ayer va ganando un 19,19 %, pero se encuentra en fase correctora, hasta que no la termine y supere el máximo del pasado día 17/09/13 (a cierre) no cambiaré el stop. Otra causa que podría hacer que cambiase el stop es que la situación del mercado empeore. Dependerá de como se comporte hoy el SP500.
En conjunto este sistema empezó el 08/07/13 y lleva una rentabilidad desde su inicio hasta ayer del 12,28 %.
En el sistema «Inercia Alcista para acciones» tenemos a nuestras dos estrellas, Tesla y Netflix a bastante diferencia del tercero, que ha día de hoy es Best Buy. La que se encuentra en la cuerda floja es la otra acción que tenemos en nuestra cartera, Game Stop que se encuentra en la séptima posición. Si a final de mes baja de está posición saldrá de la cartera y será sustituida por una de las tres primeras posiciones.
Este sistema empezó a operar el 03/07/2013 y desde su inicio lleva una rentabilidad del 10,74 %.
Por último, tenemos el sistema «Inercia Alcista para ETFs». Este sistema lo he tenido y tengo en estudio. A partir de ahora y hasta que finalice el estudio, va a comprar el ETF más fuerte entre los siguientes 5: TLT,DBC,VNQ,VEU y VTI. A día de hoy tendríamos sólo a VTI.
Este sistema empezó a operar el 01/08/2013 y desde su inicio lleva una rentabilidad negativa del 3,66 %.
Sabiendo que las ponderaciones de los sistemas son 30 % para «A mi criterio», 50 % para «Inercia Alcista para Acciones» y 20 % para «Inercia Alcista para ETFs», la rentabilidad de la Cartera desde su inicio (03/07/13) es del 8,32 %. La subida del índice SP500 ha sido del 5,33 %. Lo comparo con él por ser el mercado donde principalmente operamos.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en09:37
Menuda barrida de stops han hecho esta mañana en Gamesa. La han bajado hasta 6,00 (-5,66 %). para luego recuperarse. A esto me refiero con que los stops deben tener holgura, para que no nos los hagan saltar y luego suba acción.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en12:18
Esto quiere decir que la estan vendiendo para recoger beneficios y por eso disminuye el precio. Con lo que hay que bajar los stops?
miércoles, septiembre 25th 2013en12:38
Los «Tiburones» que dominan el mercado, a menudo bajan el precio de la acción y compran todas las posiciones donde los pequeños traders tenían sus stops de venta. De esta forma suben ellos solos en la acción.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en11:20
Pero si le tienes para el Ami!!!! Seria mucho pedir que pusieses el codigo tambien para esta plataforma. Es que prt no uso habitualmente. Podrias poner un pantallazo de las operaciones que realizo el sistema desde 2003. Desde mas atras has realizado el estudio? Gracias
miércoles, septiembre 25th 2013en11:56
Hola Antonio. No entiendo lo que quieres. Si es el código del ERSA, teniéndolo para prt es facilísimo programarlo en Amibroker si lo sabes manejar. Inténtalo y si no te sale te lo me lo dices y lo cuelgo mañana. Si lo que quieres es el código del sistema, ya te adelanto que no voy a publicar ningún código de sistema que este utilizando.
Por ultimo, imagino que estas hablando del sistema «Inercia Alcista para Acciones». El estudio está hecho de 2003 a la actualidad, anteriormente no lo he hecho. Si quieres mañana pongo el pantallazo de las operaciones que ha hecho.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en12:20
El 8% es desde que se inicio la cartera o hay que extraporlar al año?
miércoles, septiembre 25th 2013en12:40
El 8 % es desde que comenzó la cartera (3 meses). Si la cartera mantuviese esta tendencia, significaría algo más de un 32 % anual. Como dicen por ahí, es algo más de lo que ofrece ING en estos momentos.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en13:51
Lo dice de broma!! cual es la rentabilidad de ing?
miércoles, septiembre 25th 2013en18:38
Yo tambien queria el ersa para Amibroker, yo estoy migrando desde hace bien poco (15 dias) bueno desde que te conozco a ti y a otros maquinas jjejejeje!!! Asi que si no te importar publicarlo. Un saludo, Ramón
miércoles, septiembre 25th 2013en20:34
Hola José Luis. Bienvenido a mi blog.
Mañana hablaré del espíritu de este blog, del Amibroker y os colgaré el código del ERSA de Nil.
Hasta mañana.
sábado, septiembre 28th 2013en13:36
Hola el pantallazo con todas las operaciones desde 2003? Donde esta puesto….
sábado, septiembre 28th 2013en14:25
Hola Ricardo, bienvenido al blog.
Todavía no lo he puesto, lo tengo pendiente.
Saludos.
domingo, septiembre 29th 2013en09:21
Una cosa que no entiendo? Como puede salirte rentabilidad positiva (cartera inercia alcista acciones) en julio, agosto si en operaciones cerradas tubistes perdidas? No se como lo calculas pero por lo que nos expones son perdidas… Ahora nos dirás!!!
domingo, septiembre 29th 2013en10:46
Hola Perplejo, veo que te has quedado como tu apodo indica…
Fuera bromas. La rentabilidad mensual se calcula no solo con las posiciones cerradas, sino también con las abiertas. Evidentemente, las posiciones cerradas en meses anteriores, no computan para el actual.
Es la suma, de cada una de las acciones, del beneficio mensual (precio de cierre a final de mes menos precio de cierre del último día del mes anterior por el número de acciones que tengas). Si alguna acción se ha cerrado antes de que se acabe el mes, su rentabilidad se calcula con el precio de venta.
Saludos.