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Sistema «Sincronización del Mercado» (Market Timing)

Hoy os voy a presentar un sistema nuevo y a la vez conocido. He trasladado a un código las reglas del sistema «A mi criterio». Para ello he tenido que ir afinando y definiendo perfectamente las reglas. El resultado es lo que os voy a presentar. Lo he bautizado con el nombre en cristiano de «Sincronización del Mercado». Otros lo hubiesen llamado «Market Timing» (lo siento pero los idiomas no son lo mio, ya se que es un «handicap»).

Gracias a que con anterioridad os he explicado algunos de los indicadores de amplitud, podréis entender perfectamente el sistema:

  • El sistema compra cuando la ADn rápida (ADnr de Bolsajunior) cruza al alza a la lenta (ADnl de Bolsajunior) y además el oscilador McClellan es mayor de cero.
  • El sistema vende en el caso contrario y además las ADn bajan de un determinado valor.
  • El sistema sólo opera cuando el mercado es alcista de medio plazo.
  • Cuando el sistema da la señal, compra las acciones más fuertes del mercado ( las cuales las defino mediante el ERSA de Nil).

Con estas reglas y aplicándolas al SP500 + Nasdaq 100 obtenemos los siguientes resultados aplicandolas al periodo 01/01/2003 a hoy:

Resultados sistema Market Timing

Pinchar sobre la imagen para agrandar.

En la parte izquierda, tenéis parte de las operaciones que ha dado el sistema, e incluso las que estarían ahora en marcha. En la parte central tenéis los resultados. En la derecha, la curva del capital, los drawdown y los beneficios por meses y años. Los datos más relevantes os los he resaltado en amarillo. Beneficio anual medio 53 %, máximo drawdown del sistema 26 %. El sistema ha pinchado dos veces en estos años, en 2008 y 2011. Aun así considero que los resultados son muy buenos, pues en 2012 y 2013 se ha recuperado muy bien.

Sólo me queda dar las gracias a Bolsajunior y a Nil por sus indicadores.

A mis lectores comentaros que iré puliendo el sistema por lo que constantemente habrán cambios en los parámetros. Además lo aplicaré sobre el mercado más fuerte que haya en el momento que de señal de entrada.

Saludos.

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2 Respuestas

  1. jose luis dice

    A mi lo que me gustaría aprender ( ya que este blog va orientado a los que somos iniciados) a manejar este estupendo graficador.
    -como por ejemplo a pasar el ersanil a una determinada lista predefinida
    -como hacer sistemas como el que nos muestras
    Estaría muy bien tener vídeos de ayuda
    Un saludo, espero que nos ayudes a usarlo

  2. Ramón dice

    Hola José Luis.

    El Amibroker es un potente graficador y excelente analizador de sistemas, pero es muy complicado. Si no te vas a dedicar a diseñar sistemas te lo desaconsejo. En caso contrario te lo recomiendo.
    El problema es que no vas a encontrar manuales en español y la información acerca de este programa la has de buscar por Estados Unidos. Hay algunos blogs y foros donde se habla algo de él aquí en España (carteras de bolsa, markettiming, etc…).
    Yo soy un aprendiz de este programa. Empecé con el hace unos meses.
    Ya he dicho en repetidas ocasiones, que el objeto de este blog no es enseñar a manejar programas ni a programar. Si he colgado imagenes de este graficador es para que la gente confié en que los criterios de la cartera no son porque si, sino que están basados en sistemas contrastados históricamente, lo cual no garantiza que funcionen en el futuro, pero algo más de seguridad dan.

    Saludos y gracias por visitarme.

    Os agradezco a todos las visitas que va teniendo este blog.