Ultimamente estoy bastante contento con mi aprendizaje. Lo último que he conseguido es realizar análisis de Montecarlo. Lo más interesante de estos es la confianza que puede llegar a darte en tus sistemas.

El análisis consiste en realizar , con los datos del histórico del sistema, infinidad de combinaciones aleatorias. Es decir, como si ese histórico lo hubiésemos repetido 10.000 veces poniendo los resultados de cada operación al azar.

Como consecuencia obtenemos muchísimos datos pero los que vamos a ver hoy es la curva de capital y el máximo DrawDown.

Para el sistema «Inercia Alcista para Acciones» el análisis de Montecarlo establece para el periodo 01/01/2003 hasta nuestros días que con el 99 % de posibilidades el sistema hubiese acabado multiplicando su capital inicial por 3,5 como mínimo. Es decir, a la larga nunca pierde.

Con respecto al DrawDown, operando sin stop loss, la mitad de las veces debemos esperar un MDD% menor del 6,5 %. El 95 % de las veces, el MDD será menor del 13,6 % y el 1 % de las veces será del 30,5% o superior.

Si repetimos el análisis con stop loss, los resultados apenas varían.

Por lo tanto, vuelvo a establecer que el sistema «IAA» no va a volver a tener stop loss. Los quito desde hoy mismo. Como consecuencia Tesla no debería haber salido de cartera, por lo que pongo una orden de compra a la apertura para 88 acciones.

Con respecto al sistema «Sincronización de Mercado» todavía no da señal de salida. Como ayer hizo un nuevo máximo Bankinter, ajusto su stop a 3DL, el cual queda en 4,13 a cierre.

Saludos.