Hay muchos indicadores que nos muestran que el SP500 se está debilitando poco a poco. Lo más probable es que, en breve, tengamos una corrección al impulso que empezó a finales de septiembre. Vamos a ver por qué digo esto.
SP500 contado diario
En la imagen podemos apreciar algunas cosas que os voy a contar:
- Tenemos diversas divergencias bajistas: En el oscilador McClellan, en el Breadth Thrust, en el RSI (no está en la imagen)…
- El SP500 está en sobrecompra.
- Los rangos de las velas llevan tiempo reduciéndose y eso se traduce en que el ratio de volatilidad a largo y corto plazo se está reduciendo rápidamente, lo tenemos en 0,56. La volatilidad es cíclica, luego debe revertir a su media que es uno. La forma más rápida sería con caídas de mayor rango.
Como digo al principio espero un retroceso en breve, pero eso no significa que antes no pueda haber algún coletazo al alza para hacernos creer que el impulso sigue fuerte.
Lo normal es que actúen las resistencias. En la imagen se aprecia como la media ponderada de 150 sesiones hacía de soporte cuando estaba alcista. Ahora debería funcionar como resistencia. Si no lo hiciera, la media simple de 200 sesiones será un hueso duro de roer.
Veremos… ya sabéis que el mercado hará lo que quiera.
Respecto a los sistemas tenemos:
Para hoy no hay ordenes, pero quería comentaros unas consultas que me han hecho algunos lectores.
Pensaban que ayer entró la orden de las letras a 2 años. Y no ha entrado porque no se superó el precio que os puse.
Ayer decía que compraría letras a 2 años si se superaban los 109,648 (en 32 avos sería 109-20,75). Esto quiere decir que la orden stop que pongo debe ser superior a 109,648, pero no vale poner 109,649. Debemos mirar lo que se llama «ticksize» que es el tamaño de los saltitos que va dando la cotización.
En el caso de las letras a dos años, el ticksize es 0,0078125 (en 32 avos 0-00,25), luego la orden stop debe ser 109, 648 + ticksize = 109,656 (en 32 avos = 109-21,00). Este precio no se alcanzó ayer, luego la orden no entró.
Espero haberlo aclarado.
Hoy saldré de la posición si el futuro mini del SP500 (ESZ5) cierra por debajo de 2002,75.
Compraré un futuro mini del Light Sweet Crude Oil vencimiento diciembre (QMZ5) si el precio de este futuro cierra entre 46,23 y 45,72.
Saludos.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
martes, octubre 20th 2015en22:13
Hola buenas noches.
Esperas una bajada pero para luego hacer maximos no?
martes, octubre 20th 2015en23:20
Si Alfredo.
Mientras los indicadores de amplitud no muestren debilidad, seguiré pensando que visitaremos los máximos.
Saludos.
miércoles, octubre 21st 2015en04:42
Pues no se! es cierto que parece indicar agotamiento pero no tengo claro que deba iniciarse ya en la media de 150, me pareceria raro es que cerraras estos futuros con ganancias.
Ademas estos sintomas de agotamiento pueden desaparecer rapidamente sin necesidad de acercarse ni a los 2000puntos, lo veo mas cerca de 2050.. y quiza ahi si puede tomarse un descanso sobre los 2000 para hacer el ataque final a los 2135 antes de volver a caer por debajo de los 2000
miércoles, octubre 21st 2015en07:52
Hola Antonio, se bienvenido.
Tienes razón en todo, pero ya índico en el artículo que si esta media no lo frena lo hará la media de 200 sesiones que anda en 2060 puntos.
Respecto de acabar en ganancias, evidentemente el tiempo juega en contra si el mercado sube, sólo habrían posibilidades si se activa la piramidación y aún así es complicado. Pero hasta el rabo todo es toro. Veremos…
Saludos.
jueves, octubre 22nd 2015en18:27
bien! pues hoy ya estamos a las puertas de cumplir la ultima prediccion, yo tengo orden de venta del futuro SP500 a 2052,75, y no de 1 sino de varios.. espero no colarme, todo indica que hoy podria entrar la orden solo le falta un pequeño impulso mas.
RAMON, ¿No has pensado añadir en estos niveles mas ventas?
teniendo en cuenta que es mas que probable que no veamos pronto los niveles donde tu vendiste, quiza fuera interesante añadir mas para salir con la suma de todos con menos perdidas o incluso con ganancias.
jueves, octubre 22nd 2015en18:40
Te lo pregunto porque lo cierto es que no veo la resistencia de 2059 muy clara, pero eso no quiere decir que no apueste a que funcionara, solo que me surgen pequeñas dudas… estoy a 4 puntos de que entre la orden 🙂
jueves, octubre 22nd 2015en20:27
Hola Antonio.
Mi sistema dice que duplique mi posición si el futuro cierra por encima de 2.065
Saludos.
viernes, octubre 23rd 2015en00:21
pues al final como cerro sp500 y no entro la orden, la coloque a 2059.75 poco despues de las 00h se ejecuto y ya voy palmando pasta jajaja, bueno a ver que tal sale.
viernes, octubre 23rd 2015en07:35
Sinceramente Antonio, yo espero una corrección inminente a esta subida. Imagino que hoy no será, pero veremos si el lunes o el martes se inicia.
Los indicadores de amplitud no acompañaron la subida de ayer.
Saludos.
viernes, octubre 23rd 2015en14:06
Hola Ramon, yo tengo claro que esa correccion llegara pronto pero no puedo permitirme perder muchos puntos y hice varias operaciones de compra-venta esta mañana, a las 11:30 cerre la posicion de venta en 2057.50 y menos mal… y luego abri otras de venta en 2070 que acabo de colocar cierre en 2067.25.
Lo cierto es que no me fiaba que empezara ya la correccion ademas el lunes no hay bolsa en eeuu y el futuro este finde perdera por si solo 1 punto por tiempo.
Me he quedado sin ideas de puntos de venta.
No creo que deje posiciones abiertas este fin de semana a no ser que el cierre actual no se ejecute.
viernes, octubre 23rd 2015en18:06
Hola Antonio.
Yo también pienso que la corrección está al caer, si no es que hemos visto ya el máximo en 2074.
Saludos.