El pasado 5 de octubre entré corto con dos futuros mini en el SP500. A los dos días, la operación entró en excursión negativa y así sigue hasta hoy. Cuando esto sucede, me gusta repasar las estadísticas, sobre todo,  porque cuando estamos dentro del mercado y la operación va mal, nos volvemos subjetivos y pesimistas.

Repasar las estadísticas nos abre los ojos y nos hace ver dónde estamos.

Por ejemplo, antes de repasar las estadísticas veo complicado que la operación que tengo en marcha y en la que voy perdiendo algo más de 5.000$, acabe en beneficios o con perdidas moderadas. Podéis verlo en posiciones abiertas.

Esta operación pertenece al sistema GPlus, pero al estar dentro del apartado de reversión a la media, puedo considerar que pertenece al sistema MersiSP Piram.

Resulta que esta operación lleva una excursión negativa del 2,65% y repasando las estadísticas me llevo la primera sorpresa: La excursión negativa media de las operaciones del sistema es 2,07%. Luego estamos por encima de la media, pero no demasiado.

En la imagen muestro todas la operaciones perdedoras que ha tenido el sistema desde 1998. Y en azul tenemos las operaciones en las que entró corto, como es el caso actual.

Lo primero que me fijo es que la pérdida media en el lado corto es de 1.269$, muy inferior a la actual.

Lo segundo que me llama la atención, es que siempre que ha habido una operación perdedora en el lado corto, la máxima excursión negativa (a partir de ahora MAE) ha sido superior al 3%.

En el pasado ha sido así, en el futuro no lo sabemos. Pero en bolsa, la única esperanza que tenemos, es que el pasado vuelva a repetirse. Si fuera así, mi operación por ahora no debería acabar en perdidas. Incluso me queda la tranquilidad de que hasta que no vea una MAE del 5% (el doble de la que tenemos ahora) las perdidas no deberían acabar por encima de 2.000$.

Espero que apreciéis cómo cambia la perspectiva antes y después de repasar las estadísticas. Considero que es un buen ejercicio que hay que hacer a menudo.

Cambiando de tema las alertas para el lunes son las siguientes:

Sistema GPlus

• Cerraré la posición SI el futuro del SP500 de diciembre (ESZ5) cierra por debajo de 1995,00.

Sistema Letras

• Compro 1 futuro de letras a 10 años SI, en cualquier momento de la sesión, el precio del futuro de diciembre (ZNZ5) supera 129,297 (en 32 avos sería 129-09,50).
• Compro 2 futuros de letras a 5 años SI, en cualquier momento de la sesión, el precio del futuro de diciembre (ZFZ5) supera 120,844 (en 32 avos sería 120-27,00).
• Compro 4 futuros de letras a 2 años SI, en cualquier momento de la sesión, el precio del futuro de diciembre (ZTZ5) supera 109,648 (en 32 avos sería 109-20,75).
• En este sistema, entre la orden que entre, las demás siguen vigentes durante el día.

Sistema Crude Piram

Compraré un futuro mini del Light Sweet Crude Oil vencimiento diciembre (QMZ5) si el futuro de octubre (QMX5) cierra entre 46,23 y 45,71.

Saludos y buen fin de semana.

Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.