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Sistema sectores: Primer regalo

Lo prometido es deuda. Tal como os prometí en este artículo, todos los meses durante un año os contaré las alertas del sistema sectores del mercado americano.

De esta forma podréis ver lo sencillo que es operar a través de sistemas de trading.

Yo os voy a dar el dimensionamiento para una cartera de 100.000 dólares. El que quiera seguir el sistema, deberá hacerlo proporcionalmente a su importe.

La evolución en el año de este sistema es la siguiente:

El mes de febrero lo ha cerrado con un beneficio del 4,3% y va batiendo al SP500 en el año (línea discontinua azul).

Para marzo el sistema dice de comprar el lunes en la apertura del mercado americano (15:30h):

  • 382 ETFs del Technology Select Sector SPDR (XLK)
  • 698 ETFs del Communication Services Select Sector SPDR (XLC)

Probablemente vuestro broker no os dejará comprar los ETFs directamente por normativa, pero recordaros que el cfd de estos etfs si se permite comprarlo (incongruencias de la vida). En mi opinión, operar cfds tiene más ventajas que inconvenientes, entre ellas está la de cubrir divisa. Os recomiendo la lectura de este artículo.

Por supuesto, esto no es una recomendación de compra, sino información acerca de lo que haría este sistema de trading. Cada cual que haga bajo su responsabilidad lo que quiera con la información ?

Los que me seguís sabéis que para mi la mejor forma de operar en la bolsa es a través de sistemas de trading y más ahora que tenemos el mercado nervioso. Sabes en todo momento lo que hay que hacer, eliminas las emociones y, si tienes buenos sistemas, las rentabilidades suelen ser buenas así como el ratio beneficio/riesgo.

En estos momentos la cartera de sistemas de trading de la zona premium va así:

  

Hemos cerrado el mes de febrero con un beneficio del 1,63%.

En el año llevamos un 5,5% superando al SP500 (línea roja) y por encima de los resultados teóricos de la cartera modelo (línea discontinua amarilla). Esto significa que, si seguimos esta progresión, acabaremos el año con más de un 50% de beneficio. Veremos…

Por último, ofreceros mi segundo regalo mensual: Entre todos aquellos que participéis en los comentarios de este artículo este fin de semana, sortearé un mes gratis para la zona premium del blog.

Saludos y buen fin de semana.

Si quieres conocer las señales de los sistemas de trading por adelantado o descargarte códigos para amibroker, puedes suscribirte a nuestra zona premium. ¡Te esperamos!

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.

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20 Respuestas

  1. José Miguel dice

    Hola, el sector de Energía no lo tienes en cuenta o simplemente es que se queda relegado en la lista?

    • bolsaycartera dice

      Hola José Miguel,

      El sector energía (XLE) no cumple las condiciones de compra, por eso no aparece, pero si se tiene en cuenta.

      Saludos.

  2. Jose dice

    Muchas gracias por la información sobre el sistema! Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      Hola José,

      Gracias a ti por leernos.

      Saludos.

  3. Juancarlos dice

    Buenas tardes Ramon, aunque es un muy buen sistema, el año pasado se disparo el draw, ¿no contemplas incluirlo en la cartera?.

    Entiendo, que si no esta incluido es por estar muy correlacionado con el sistema de acciones.

    Saludos

    • bolsaycartera dice

      Para el futuro no descarto nada Juan Carlos.

      Pero por ahora, vamos a disfrutar todos de el 🙂

      Saludos.

    • javimo dice

      Supongo que es el drawdown de operar el sistema sin las señales de cobertura de la cartera, con ellas se reduciría el drawdown y aumentaría la rentabilidad.

      • bolsaycartera dice

        Si claro Javimo.

        Aquí sólo vemos las señales de este sistema. La combinación con el sistema de cobertura Ángel disminuiría el drawdown significativamente.

        Saludos.

  4. Blas dice

    Hola, gracias por esta valiosa información, y en cuanto disponga de tiempo para poder seguir la cartera me hare premium.

    Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      De nada Blas.

      Ya sabes donde estamos

      Saludos.

  5. diegoquant dice

    Has probado algún sistema de sectores pero de reversión a la media? Quizás se complemente muy bien con este de tipo momentum. Gracias por el aporte y saludos!!

    • bolsaycartera dice

      He probado muchos sistemas de reversión a la media.

      Son muy buenos (INR), pero toda renta variable, cuando el mercado cae, se correlaciona. Al final, los tengo aparcados por si alguna vez los utilizo.

      Saludos.

  6. Jose Ignacio dice

    Hola, enhorabuena por tu trabajo y desarrollo de sistemas.
    Me gustaría preguntarte que criterio de Fuerza usas para los sectores. Mansfield, comparas las rectas de regresión como con el sistema de Clenow, ROCs, …
    Disculpa si esto ya está explicado en alguno de tus artículos.
    Saludos
    Jose

    • bolsaycartera dice

      Hola José Ignacio,

      En este sistema en concreto el criterio de selección es: ROC/Volatilidad/Correlación.

      Saludos.

  7. Luis Muñoz dice

    Importante artículo; y tambien apostaría por compañias energéticas, creo que tendran un arranque fuerte en el 2do trimestre, por otro lado considero aun que las tecnológicas estan caras algunas,y otras aprovechar su caida, añadiria y diversificaria ese etf con mas con tecnologicas o bolsa koreana y asiática junto ejemplo:Sales force twildo cadence y otras que cayeron y tienen fortaleza a lp.

    • bolsaycartera dice

      Buenos días Luis,

      Efectivamente lo qu dices tiene relación con una cartera completa. En este artículo sólo se aborda el aspecto referente al campo de sectores, pero una cartera completa debe abarcar más campos y a ser posible de forma descorrelacionada.

      En la zona premium hacemos eso con la cartera 2021. Puedes ver sus características aquí: https://www.bolsaycartera.com/cartera-2021/

      Saludos.

      • javimo dice

        Ramón, aplicando el INT sobre los componentes de más índices que el NASDQ100, ¿qué diferencia hay de resultados?
        No sé si ya lo has comentado alguna vez.
        Lo pregunto por la posible entrada de valores por rotación sectorial, como por ejemplo las empresas relacionadas con las materias primas que tanta fuerza están teniendo los últimos meses y que podrían seguir teniéndola si se acercara un aumento inflacionario.

      • bolsaycartera dice

        Hola Javimo,

        Tengo testeado el sistema INT sobre otros mercados como el Russell 1000.

        Los resultados son buenos, pero sobre el Nasdaq 100 son muy buenos.

        Por ahora seguiremos así.

        Saludos.

  8. bolsaycartera dice

    EL GANADOR DEL SORTEO HA SIDO BLAS 🙂

    En breve te enviaré un correo.

    Saludos.

  9. Diego dice

    Gracias por la información. Un saludo.