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SISTEMA SECTORES: TERCER MES DE REGALOS

Lo prometido es deuda. Tal como os prometí en este artículo, todos los meses durante un año os contaré las alertas del sistema sectores del mercado americano. De esta forma podréis ver lo sencillo que es operar a través de sistemas de trading.

Os voy a dar el dimensionamiento para una cartera de 100.000 dólares. El que quiera seguir el sistema, deberá hacerlo proporcionalmente a su importe.

La evolución en el año de este sistema es la siguiente:

El mes de abril ha cerrado con un beneficio del 5,8% y va a la par con el SP500 en el año (línea discontinua azul).

Para mayo el sistema dice de comprar en la apertura del mercado americano del lunes (15:30h):

  • 640 ETFs del Communication Services Select Sector SPDR (XLC)
  • 357 ETFs del Technology Select Sector SPDR (XLK)

Probablemente vuestro broker no os dejará comprar los ETFs directamente por normativa, pero recordaros que el cfd de estos etfs si se permite comprar (incongruencias de la vida). En mi opinión, operar cfds tiene más ventajas que inconvenientes, entre ellas está la de cubrir divisa. Os recomiendo la lectura de este artículo.

Por supuesto, esto no es una recomendación de compra, sino información acerca de lo que haría este sistema de trading. Cada cual que haga, bajo su responsabilidad, lo que quiera con la información 😅

Los que me seguís sabéis que para mi la mejor forma de operar en la bolsa es a través de sistemas de trading. En todo momento sabes lo que hay que hacer sin que te ofusquen las emociones y, si tienes buenos sistemas, las rentabilidades suelen ser buenas así como el ratio beneficio/riesgo.

En estos momentos la cartera de sistemas de trading de la zona premium va así:

  

Hemos cerrado el mes de abril con un beneficio del 1,78%.

En el año llevamos un 14,41% superando al SP500 (línea roja) y a la par los resultados teóricos de la cartera modelo (línea discontinua amarilla). Esto significa que, si seguimos esta progresión, acabaremos el año con más de un 50% de beneficio. Veremos porque no es nada fácil que la realidad supere a la teoría…

Por último, ofreceros mi tercer regalo mensual: Entre todos aquellos que participéis en los comentarios de este artículo entre hoy y mañana, sortearé un mes gratis para la zona premium del blog.

Saludos y feliz fin de semana!!!.

Si quieres conocer las señales de los sistemas de trading por adelantado o descargarte códigos para amibroker, puedes suscribirte a nuestra zona premium. ¡Te esperamos!

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.

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20 Respuestas

  1. Carlos Morales dice

    Buenos días Ramón
    Gracias por compartir
    Crees que se podrías combinar el sistema de sectores con otro sistema, el Dorado por ejemplo, para que cuando tocara comprar renta americana comprase el ETF más fuerte?

    Un saludo

    • bolsaycartera dice

      Lo probaré Carlos, a ver que resultados da. Gracias por aportar!!!

      Saludos.

  2. Fernando Sánchez dice

    Gracias por toda la información y tus comentarios

    • bolsaycartera dice

      A ti por leerme Fernando.

      Saludos.

  3. Andres dice

    gracias por tu trabajo, un saludo

    • bolsaycartera dice

      De nada Andrés!!

  4. Diego dice

    Voy a seguir el sistema por tercer mes.Gracias.

    • bolsaycartera dice

      Por ahora te está yendo bien Diergo. Me alegro!!!

      Saludos.

  5. elabuelomanyo dice

    Hola Ramón,

    Gracias por tu trabajo y la difusión de estas perlas.

    Yo pensaba que el sistema Momentun era como el INT para acciones; pero veo que introduces un nuevo concepto Volatilidad Adimensional, que he buscado en el Blog y no he encontrado.
    En varios articulos hablas de usarlo en el sistema Esfera I Quant USA, pero no explicas en que consiste o te basas.

    Referente al fondo Esfera I Quant USA, tengo que decir que me guataría estar en él, pero su comercialización es exclusiva y por tanto no muy accesible.

    Podrías publicar como calcular esa volatilidad adimensional y en que parametros se basa, adicionalmente que es y como calcular la “volatilidad adimensional/ correlacionada”, ¿Con que la correlacionamos?, ¿cómo?.

    Un saludo y repito muchas gracias.

    • bolsaycartera dice

      Hola Andrés,

      Si que hemos visto la volatilidad adimensional en algún que otro artículo. La volatilidad adimensional de un activo es ATR/C (ATR dividido por su cierre).

      Este sistema sectores utiliza como criterio de selección la fuerza del activo corregida por su volatilidad adimensional y a su vez dividida por su correlación con el SP500 (Fuerza/VA/Correl)

      Respecto del fondo Esfera I Quant USA decirte que no es nada exclusivo, puede invertir todo el mundo que quiera a partir de tan sólo 50€, por ejemplo a través de https://myinvestor.es/

      Saludos.

  6. solet15 dice

    Parece mentira que con un sistema asi de sencillo y pocos dolores de cabeza se consiga esta rentabilidad.
    De todas formas , inventir en los dos sectores más fuertes del mes , te da ciertas garantias de que la tendencia siga el mes que viene, pero lo normal, después de hacerlo bien es estancarse .
    Tienes algun backtest de , en vez de escoger los mejores sectores , escoger los peores o intermedios que al igual el mes en cuestión puedan realizar una subida importante?
    Un saludo y gracias por tu esfuerzo contstante Ramon

    • bolsaycartera dice

      Hola Solet.

      No se me había ocurrido esa idea y he de decirte que es muuuuy buena.

      Ese sistema que propones, por si sólo está bien. Pero la combinación del sistema sectores “momentum” con el de reversión a la media, suaviza mucho la curva de capital. Me encanta.

      Ahora haré un artículo al respecto. Gracias por tu aporte.

      Saludos.

      • Juancarlos dice

        Buenos dias, en eso se basa la cartera en general, en sistema tendenciales de momentum para las acciones, con sistemas de reversion en los indices, esa idea aplanara la curva de rentabilidad.
        Saludos

  7. Juan dice

    Gracias por todos tus artículos. Es muy interesante leer tus puntos de vista.

    Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      De nada Juan!!!

  8. javimo dice

    Hola Ramón,

    Enhorabuena una vez más por seguir desarrollando los sistemas y buscando nuevas mejoras!

    • bolsaycartera dice

      Gracias Javimo!!!

  9. bolsaycartera dice

    El ganador para la zona premium de este mes ha sido Diego.

    Enhorabuena!!!!

    • altoque dice

      Muchas graciaas!!. Lo utilizaré este mes con mucho interés.

  10. Miguel dice

    Gracias por compartir la información. Te sigo porque eres muy certero para vaticinar cambios bajistas en el mercado. Un saludo