Uno de las mayores «medidas de seguridad» que debemos disponer en un sistema tipo «momentum» para acciones es el filtro de mercado. Este impide al sistema operar cuando el mercado está bajista.
No, no me malinterpreten, soy alcista porque así me lo dicen mis indicadores. El mercado está más sano que una manzana, pero hasta el mejor atleta necesita reponer fuerzas para la siguiente carrera.
Siguiendo con la serie de artículos que analizan las distintas partes que componen un sistema de tipo «momentum», hoy vamos a ver como afectaría al backtest el dimensionamiento de la posición.
Antes que nada, ruego que me disculpéis porque los dos anteriores artículos están hechos con un pequeño error en el código que, aunque afecta a las estadísticas, no afecta a las conclusiones. En el artículo de hoy, con el código corregido, hablaré del «sesgo de supervivencia» y cómo afecta a las estadísticas de los backtest.
Seguimos con la serie de artículos sobre sistemas. Hoy vamos a ver como influye la operativa del sistema en un mercado u otro. Ya sabemos que en cuantos más mercados funcione bien un sistema, mayor será su robustez.
Algunos lectores me han mandado correos interesados por el desarrollo de sistemas. No se si se trata de un interés puntual de estos lectores, o por el contrario el interés es general , pero no ha llegado a mi. Voy a iniciar una serie de artículos para mostrar cómo afectan a los resultados las distintas… Leer más
Desde el punto de vista de los indicadores de amplitud, la fuerza del arranque que comenzó en febrero solo es comparable, en el histórico que dispongo (más de 50 años), a la de enero de 2.009. Hay analistas que dicen que esto es la reanudación de la tendencia alcista y otros que dicen que dicen… Leer más
Es tal la fuerza de los indicadores de amplitud que eso es lo que me hacen pensar. Subidas en un mes de 3000 puntos en el summation o de 16.000 puntos en la línea AD del NYSE no se ven todos los años. Pero vamos a verlo más detalladamente.
Me imagino que muchos miembros de la zona premium se apuntaron porque anteriormente habían seguido el blog y les gustaba la operativa y resultados que llevaba la cartera. También imagino que unos pocos lo hicieron sin ni siquiera leerse la página «Cartera 2016» y sus revisiones, dónde explico lo que puede pasar durante este año.… Leer más
