En el artículo de la semana pasada veíamos que el SP500 estaba raro y ahora sabemos que se estaba guisando una corrección. No sabemos que profundidad va a tener, pero lo importante es mojarnos lo menos posible mientras llueve.
Nuevamente vamos a hacer un seguimiento del mercado americano a través de su índice «jefe», el SP500, y la amplitud de mercado.
Finalmente me ha parecido interesante seguir con el estudio de los sistemas tipo «momentum». En este artículo vamos a analizar la influencia del filtro de mercado y de la reinversión en las estadísticas del sistema INT.
Los sistemas tipo «Momentum» son aquellos que operan los activos más fuertes de una determinada cesta. Hay muchos libros dedicados a este tema, por ejemplo «Acciones en Marcha» de Andreas F. Clenow o «Dual Momentum Investing» de Gary Antonacci, y todos ellos nos cuentan las virtudes de esta ineficiencia del mercado.
El sistema SPY Aceleración Piram es una nueva versión de este sistema que promedia a la baja. Como os comenté en otros artículos, promediar a la baja no está muy bien visto, pero si se hace de la forma correcta, aumenta la eficacia de los sistemas de reversión a la media.
En este artículo os voy a presentar una variante para el sistema MersiSPY que estamos utilizando en la cartera blog.
Todos sabéis mi opinión al respecto, a lo largo del año que viene hay muchas probabilidades de que comience un mercado bajista. He hecho un par de artículos al respecto (este y este) y lo que hoy quería comentaros es que no creo que la corrección que estamos sufriendo sea el inicio de dicha tendencia.
Ahora que ya sabemos que nuestro sistema Ángel se comporta en real conforme a como fue diseñado, ha llegado el momento de sacarle provecho a las grandes correcciones del mercado.
En el anterior artículo que tratamos las opciones sobre el sistema VIX Pure, habíamos resuelto la teoría y terminábamos diciendo que faltaba comprobar si la realidad coincidía o difería poco de esta teoría. En este artículo vamos a ver cómo ha evolucionado el VIX a lo largo de esta corrección, cómo lo han hecho las… Leer más
Me da la impresión que, la serie de artículos para mostrar el funcionamiento de los sistemas en paper trading, no es de vuestro interés. Salvo que bastante lectores comenten lo contrario, este será el último artículo de alertas.
