Cada vez estoy más asombrado del potencial que ofrece el dimensionamiento de la posición en las estadísticas de los sistemas y por consiguiente en una operativa rentable y tranquila. Como hoy vuelve a dar entrada el SVXY os voy a mostrar unas mejoras.
Vaya por delante que la mayoría de indicadores de amplitud marcan buena salud. Eso quiere decir que la tendencia alcista que tenemos es sana y no deberíamos tener sobresaltos. Pero pequeñas correcciones son normales para que el mercado siga subiendo.
Hoy quería comentaros que tan importante es tener un buen sistema como dimensionar la posición de la entrada. Personalmente prefiero sistemas cuya relación rentabilidad/riesgo sea lo más alta posible, antes que mirar sólo su rentabilidad.
El mercado es impredecible y siempre puede pasar cualquier cosa, pero desde luego que cada vez se unen más indicadores, índices y sistemas a la fiesta alcista.
Como ya os conté en el artículo destinado a este sistema (lo podéis ver aquí), opera el etf SVXY o el etn XIV que son dos activos inversos a la volatilidad. Si la volatilidad baja, estos activos suben. Sólo entramos en el lado largo.
Ahora que tenemos al SP500 en máximos, vamos a ver que cómo tenemos los indicadores de amplitud y la cartera.
Como ya os dije en mi artículo anterior, se me ha ocurrido dimensionar la cartera igualando la «volatilidad histórica» de los sistemas en vez de su volatilidad diaria. El sentido común me dice que puede ser una buena idea pues contempla la volatilidad de todo el histórico y no sólo la actual.
Hoy vamos a ver el sistema ONS. Se trata de un sistema de forex que trabaja sobre los 9 «majors». Lo diseño Joe Krutsinger y yo lo he refinado y adaptado a mi operativa. El mes que viene formará parte de la cartera del blog.
