Se ha acabado enero. Ha sido un mes difícil en los mercados. Hacía muchísimos años que no se daba un mes de enero tan bajista. La cartera del blog ha resistido bastante bien y su rendimiento no llega al 4% negativo (ver aquí) consiguiendo batir al mercado. Sin embargo ha ocurrido un hecho que me hace revisar… Leer más
Antes de nada os diré que ayer no entró ninguna de las ordenes que puse, por lo que que quedan anuladas y además no hay alertas para hoy. Así es que he decidido dedicar el artículo de hoy a responder una de las preguntas que me formularon en el artículo de ayer.
Gracias a la correlación que vimos en un artículo anterior, ya tengo claro los sistemas que voy a utilizar en la cartera. Lo que hoy vamos a ver es el capital que necesita la cartera para mover los distintos sistemas cumpliendo unos objetivos.
Esta mañana, por curiosidad, he ido a sumar los distintos sistemas del artículo de ayer para ver que curva de capital se conseguía para la cartera y me he dado cuenta que un par de archivos estaban corruptos y dibujaban cosas raras.
Ya tengo estructurada mentalmente la nueva cartera que comenzaré en otoño. En este artículo vamos a ver la correlación entre los distintos sistemas candidatos. La correlación es una de las bases principales que debe tener toda cartera.
Ayer no fue un día cualquiera. A lo mejor una caída en precio del 2% en el SP500 no parece nada anormal, pero si la acompañamos de todos los datos que os voy a contar, creo que he acertado eligiendo no operar este verano. Voy a estar muy tranquilo.
