Hoy comenzamos nuevo mes y adaptaremos las posiciones a lo que comenté en este artículo. Veamos como quedará la cartera.

Como ya os dije en mi artículo anterior, se me ha ocurrido dimensionar la cartera igualando la «volatilidad histórica» de los sistemas en vez de su volatilidad diaria. El sentido común me dice que puede ser una buena idea pues contempla la volatilidad de todo el histórico y no sólo la actual.

Tal como indico en el título del post, me acaba de saltar el stop loss de los cortos que tenía en el SP500, por lo que cierro la operación con unas plusvalías de 3.000$

Como ya sabéis los que me leéis, este mes que empieza ponemos a funcionar la nueva cartera. El objetivo no es ganar más que la anterior (ojalá) sino hacerlo con relativa tranquilidad, o lo que es lo mismo, menor volatilidad.

Tal como os decía ayer, hoy comprobaremos si las estadísticas de la nueva cartera son optimistas, pesimistas o representativas. Para ello someteremos a la cartera al «análisis de Montecarlo».