La caída que hemos tenido está semana en el SP500 ha hecho que se incremente el número de acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE. Como vimos en este artículo, nuestro sistema de cobertura está basado en esos mínimos y está a punto de dar señal para que nos cubramos.
El ratio de la volatilidad a corto y largo plazo es un buen indicador que se saqué del libro de Oscar Cagigas «Estrategias y Gestión de Capital con Acciones«. El libro es totalmente recomendable, pero quería hacer una observación acerca de lo que se comenta, de este indicador, en él.
A principio de Abril presente en este artículo las versiones del sistema MersiSP y del IBS para este año. En ella comentaba que había introducido un filtro de volatilidad en los dos sistemas que impedía operar si el mercado se volvía muy volátil.
Oscar Cagigas es un referente en España sobre sistemas de trading. En su día le compré, a través de su web Onda4, varios libros y desde entonces recibo de vez en cuando algún informe suyo en el correo electrónico.
Hoy os voy a proponer una línea de investigación. Dejaré las bases para que al que le interese pueda seguir investigando. Se trata de obtener los incrementos diarios porcentuales del indicador Breadth Thrust.
Algo singular y poco frecuente está pasando. Normalmente estos dos índices tienen una correlación muy alta, pero desde principios de 2016 esta disminuyendo.
Toda la subida que está haciendo el índice SP500 en febrero está siendo respaldada por los indicadores de amplitud. En mi anterior artículo me deje influir por el indicador ratio consumo, que me hizo pensar en una corrección en breve, pero está claro que el que manda es el precio y la corrección llegará cuando toque.
El índice SP500 lleva un par de semanas peleando con el nivel 2300 y no puede con él. Los indicadores de amplitud están fuertes, aunque cada vez menos. Pero la señal más peligrosa nos la da el ratio consumo discrecional/básico. ¡Corrección a la vista!.
Ayer os hablaba de un rebote que no se produjo, sin embargo las divergencias alcistas persisten y además el indicador Vixenator ha vuelto a marcar entrada. A pesar de que los futuros vienen rojos, todavía hay posibilidades de un rebote en breve (no tiene por qué ser hoy).
Lo prometido es deuda. En el último artículo os decía que a petición de uno de los usuarios de la zona premium, os iba a colgar en la zona de descargas los indicadores de «Las Medias de Landry» y del «RSI en Precio». Y ya están disponibles.
