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La cartera para febrero
El sesgo de supervivencia
Hoy os voy a hablar de unos de los principales problemas de los sistemas que operan acciones de un determinado índice. Este problema se llama «sesgo de supervivencia».
Nueva versión del sistema IAEMar
No hemos comenzado la nueva cartera y ya empiezo con los retoques… es lo que hay si queremos avanzar. He introducido cambios en la lista de etfs y en el código del sistema. El resultado merece la pena.
No me gusta la situación de mercado
Mañana el BCE dará una conferencia de prensa en la que se espera el anuncio de una QE europea. Hay mucha expectación, el mercado no sólo da por hecho que la habrá, sino que espera que sea de calidad. Vamos a ver que dicen los indicadores de amplitud.
Análisis de Montecarlo de la nueva cartera
Tal como os decía ayer, hoy comprobaremos si las estadísticas de la nueva cartera son optimistas, pesimistas o representativas. Para ello someteremos a la cartera al «análisis de Montecarlo».
Dimensionamiento de la cartera: Primera parte
Tal como os he estado diciendo estos días, en febrero comenzaré a operar la nueva cartera 2.015. Con el artículo de hoy empezamos a darle forma a la cartera.
Nuevos sistemas para la nueva cartera
Hoy os voy a hablar un poquito acerca de un par de sistemas que en febrero incorporaré a la cartera. Se trata de un sistema tendencial que opera sobre el futuro del Nasdaq100 y de otro de reversión a la media que opera volatilidad.
Un golpe de suerte
En el trading, tener una cartera lo suficientemente capitalizada es fundamental ya que, en el corto plazo, la suerte pondera mucho. Muchos traders con buenos sistemas acaban en bancarota porque la racha de malos resultados se les da al inicio de empezar a operar y no tienen suficiente capital en la cartera.
Combinando sistemas: IAEMar y FAA
Estos dos sistemas van a formar parte de la nueva cartera que iniciaré en febrero. Son dos buenos sistemas rotacionales, que operan una vez al mes dando buenos rendimientos con bajos drawdowns.