En el último artículo que publiqué referente al sistema Sectores, los comentarios derivaron hacia los sistemas de cobertura y un lector de este blog me pidió la comparativa de las estadísticas entre el sistema Agorero que publica Javier Alfayate en su libro «Quantonomics» y el sistema de cobertura Ángel diseñado por un servidor .

De todos es sabido que la mejor forma de diversificar se mide a través de la correlación de activos. Es el ingrediente que me faltaba, hasta ahora,  en la selección de acciones.

En cualquier cartera que se precie deben haber sistemas que protejan las posiciones de renta variable. De todos es sabidos que estas son las más rentables, pero cuando llegan mal dadas también son las que más caen. Necesitamos sistemas de cobertura que reduzcan estas caídas y la volatilidad de la cartera.

Finalmente no vamos a utilizar el sistema Ángel Volatilidad en la cartera del blog. El motivo principal es que varios suscriptores me han mostrado su reticencia a usar etn. Y el motivo secundario es que tenemos la posibilidad de cubrir la cartera sin tener que usarlos.

A la mayoría de los inversores les gusta leer artículos sobre lo que va a hacer el mercado en el corto plazo. Uno os puede dar su opinión, pero cuanto más corto es el plazo más fácil es el error. No se puede saber lo que va a hacer el mercado en el corto plazo.

De los comentarios del artículo que publiqué el viernes, se deduce que la mejora de resultados por parte de la volatilidad viene por su uso en el dimensionamiento de la posición. Esto suele ser cierto, pero hay otros campos dónde también nos ofrece buenos resultados.

Una de las principales bases para que un sistema de trading funcione es que lo que vayas a desarrollar tenga lógica y sentido común. Partiendo de esta premisa, la incorporación del mercado chino en la cesta de etfs del sistema VAA-G4 puede ser una buena idea.